La construction de l’église fut voulue par le notaire Salvatore Baglio, qui, dans son testament de 1849, légua la somme considérable de 500 onces pour l’édifier «dans le quartier du Calvaire, suffisamment peuplé et principalement par des personnes pauvres, mal vêtues, qui ne peuvent se rendre aux églises du centre». Cependant, plusieurs années s’écoulèrent avant la pose de la première pierre, en raison de litiges judiciaires. Elle fut finalement ouverte au culte en 1869 et dédiée à la Vierge des Douleurs, conformément au souhait du fondateur, qui ne la vit pas achevée. Néanmoins, la tradition populaire continua à l’appeler par son ancien nom, Notre-Dame de la Chaîne.
La façade fut reconstruite dans les années 1950 et présente des lignes architecturales simples, avec des doubles pilastres et une corniche séparant le portail d’entrée d’une fenêtre située au-dessus. Un clocher adossé à la structure appelle les fidèles à la liturgie. L’intérieur, à nef unique, est caractérisé par une voûte en berceau avec un entablement robuste et des ornements en stuc. Il abrite deux fresques représentant "La Déposition" et "La Montée au Calvaire", œuvres du peintre sancataldien Salvatore Naro, réalisées en 1928. Sur le maître-autel se trouve la statue de la Madonna della Catena, sculptée par l’Agrigentin Calogero Cardella (1834-1926). Du même artiste provient la statue de Saint Louis de Gonzague, placée sur le mur latéral gauche.
On conserve également deux tableaux de Carmelo Giunta, peintre de San Cataldo ayant principalement travaillé à Caltanissetta. Les deux retables, signés et datés de 1869, représentent "Le Crucifix avec les âmes du purgatoire" et "Saint Pascal Baylon". L’église abrite aussi un simulacre en papier mâché de la Vierge des Douleurs, utilisé jusqu’à il y a quelques décennies pour la procession du Vendredi saint.